Publications

Preprints :

. Optimal non-asymptotic bound of the Ruppert-Polyak averaging without strong convexity. Avec Sébastien Gadat. Arxiv

. Stochastic Heavy Ball. Avec Sébastien Gadat et Sofiane Saadane. 39 p. arXiv

Rate of convergence to equilibrium of fractional driven stochastic differential equations with rough multiplicative noise. Avec Aurélien Deya et Samy Tindel. 46 p.

. Stochastic approximation of Quasi-Stationary Distributions on compact spaces and Applications. Avec Michel Benaim et Bertrand Cloez. 36 p. arXiv

. Weighted Multilevel Langevin Ergodic Simulation of Invariant Measures. Avec Gilles Pagès. 43 p.

. Regret bounds for Narendra-Shapiro bandit algorithms. Avec Sofiane Saadane et Sébastien Gadat. arXiv

Articles publiés :

. Ergodicity of SDEs driven by fractional Brownian motion with multiplicative noise. Avec Joaquin Fontbona. Annales de l’Institut Henri Poincaré. Volume 53, Number 2. 503-538. 2017. HAL

.  A stochastic model for speculative bubbles. Avec Sébastien Gadat et Laurent Miclo. ALEA. Volume XII. 491-532. 2015. arXiv

. Invariant distribution of duplicated diffusions and application to Richardson-Romberg extrapolation. Avec Vincent Lemaire et Gilles Pagès. Annales de l’Institut Henri Poincaré (B). 2015. Volume 51(4). 1562–1596.  HAL

. Approximation of stationary solutions to SDEs driven by multiplicative fractional noise. Avec Serge Cohen et  Samy Tindel. Stochastic Processes and Applications. Volume 124 (3). 2014. 1197-1225. HAL

. A mixed-step algorithm for the approximation of the stationary regime of a diffusion. Avec Gilles Pagès. Stochastic Processes and Applications. Volume 124 (1). 2014. 522-565. HAL

. Long Time Behavior of and Stationary Regime of Memory Gradient Diffusions. Avec Sébastien Gadat. Annales de l’Institut Henri Poincaré (B). Volume 50 (2). 2014. 564-601. HAL

. Large Deviation Principle for invariant distributions of Memory Gradient Diffusions. Avec Sébastien Gadat et Clément Pellegrini. EJP. Volume 18 (81). 2013. 1-34. HAL

. Ergodic Approximation of the distribution of a stationary diffusion: Rate of convergence. Avec Gilles Pagès. Annals of Applied Probability. Volume 22 (3). 2012. 1059-1100. HAL

. Approximation of Stationary Solutions of Gaussian Driven Stochastic Differential Equations. Avec Serge Cohen. Stochastic Processes and Applications. 121 (12). 2011. 2776-2801. HAL

. Estimation of the instantaneous volatility. Avec Alexander Alvarez, Monique Pontier et Nicolas Savy. Statistical Inference for Stochastic Processes. Volume 15 (1) 2012. 27-59. Arxiv

. A connection between extreme value theory and long time Approximation of SDEs. Stochastic processes and their applications. 19 (10). 2009. 3583-3607. HAL

. Approximation of the distribution of a stationary Markov process with application to option pricing. Avec Gilles Pagès. Bernoulli. 15 (1). 2009. 146-177. HAL

. Computation of the invariant measure of a Levy driven SDE : Rate of convergence. Stochastic processes and Applications. 118 (8). 2008. HAL

. Recursive computation of the invariant measure of a stochastic differential equation driven by a Lévy process. Annals of Applied Probability. 18 (2). 2008. HAL.

Proceedings :

. Long time behavior of Markov processes and beyond. Avec F. Bouguet, F. Malrieu, C. Poquet et J. Reygnier. ESAIM: Proc. and Surveys. Journées MAS 2014. Vol 51. Oct. 2015.

. Recent Advances in various fields of numerical probability. Avec C.E. Bréhier, P.E. Chaudru de Raynal, V. Lemaire et C. Rey. ESAIM:Proc. and Surveys. Journées MAS 2014. Vol 51. Oct. 2015.

Habilitation à Diriger des Recherches  (2014) :  Contributions à l’étude en temps long de processus stochastiques. Université Toulouse III.

Rapporteurs : Benjamin Jourdain, Denis Talay, Frederi Viens.

Jury : Fabrice Baudoin, Patrick Cattiaux, Serge Cohen, Benjamin Jourdain, Denis Talay, Gilles Pagès.

Thèse (2006) : Approximation du régime stationnaire d’une EDS avec sauts ». Université Paris VI.

Directeur : Gilles Pagès. Jury : Serge Cohen (rapporteur), Jean Jacod, Damien Lamberton, Gilles Pagès, Etienne Pardoux (rapporteur), Denis Talay.